Jeudi 10 avril 2025 | 9h30 – 12h 

Accueil en présentiel à partir de 9h30 | Début de l’événement en ligne à partir de 10h

Le monde de l’assurance face aux évolutions technologiques et climatiques

10h-11h : TABLE RONDE – L’intelligence artificielle en assurance : risques, limites et perspectives 

Jérôme Balmes est diplômé d’un master of management de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe) et de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence. Jérôme Balmes commence son parcours professionnel en 1999 comme co-fondateur et directeur général de l’agence Mediastay. En 2001, il rejoint la direction des affaires institutionnelles de Vivendi en tant que chargé de mission. En 2005, il est promu en qualité de directeur des études et projets à la direction de la stratégie, du développement et des fusions-acquisitions, où il est en charge de dossiers Internet, médias & télécoms. En 2006, il exerce chez Mediastay installé à Paris et San Francisco (Etats-Unis). Parallèlement à ses fonctions, il devient administrateur en 2014 de la société Djump, start-up belge d’autopartage. Auparavant associé au sein d’Alpha Capital Advisors depuis septembre 2015, Jérôme Balmes a rejoint la Fédération en 2016 à la nouvelle fonction de directeur du digital et de l’innovation.

Marcin Detyniecki est Group Chief Data Scientist & Head of AI Research and Thought Leadership au sein d’AXA, leader mondial de l’assurance. Il met à profit son expertise pour aider AXA à générer de la valeur et à relever les défis commerciaux liés à l’IA et au Machine Learning, tout en accompagnant la transformation du groupe en entreprise technologique. Il dirige l’activité de R&D en intelligence artificielle au niveau du groupe. Son équipe s’attache à définir un cadre garantissant un apprentissage automatique équitable, sûr et explicable afin de créer de la valeur.

Marcin est également activf dans plusieurs « think & do tanks », occupant notamment les fonctions de vice-président et membre du conseil d’administration d’Impact AI, membre du groupe consultatif d’experts sur l’éthique numérique dans le domaine de l’assurance pour l’EIOPA et expert technique auprès de l’Institut Montaigne. Il a en outre occupé différents postes académiques, notamment en tant que chercheur au CNRS et à l’Université Sorbonne. Il est titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université Pierre et Marie Curie.

Reda Jarir est CEO et co-fondateur d’URLab, est diplômé de l’ISFA en actuariat et ingénieur de l’ENSIMAG. Avec plus de 15 ans d’expérience, il associe ses expertises actuarielles et informatiques au profit de grandes compagnies d’assurance et de cabinets de conseil, comme AXA, SOGECAP, Groupama et ASIGMA. Durant sa carrière, il a occupé divers postes couvrant la souscription, l’inventaire, la réassurance et le risk management, avant d’évoluer vers une fonction de consultant senior manager.

Son expérience approfondie lui a permis d’intervenir efficacement dans la modélisation actuarielle, le provisionnement, la mise en œuvre de solutions IT sécurisées et industrialisées ainsi que la direction de programmes informatiques complexes.

Début 2024, il cofonde URLab, startup innovante proposant une plateforme intégrée et sécurisée dotée d’assistants IA avancés destinés à renforcer la productivité des actuaires et enrichir leurs capacités d’analyse et de gestion des risques.

11h15-12h : PRÉSENTATION – Un cadre optimal d’assurance paramétrique pour les pertes extrêmes

Daniel NKAMENI est un Actuaire – Data Scientist diplômé de l’ENSAE de Paris et de l’ISSEA de Yaoundé. Il effectue actuellement un doctorat CIFRE chez Detralytics France en partenariat avec le Centre de Recherche en Statistique et en Économie (CREST) de l’Institut Polytechnique de Paris. Son sujet de thèse porte sur l’assurance paramétrique appliquée aux risques émergents tels que les risques cyber et les risques climatiques. Il a précédemment travaillé en tant que Data Analyst et Data Scientist au Programme Alimentaire Mondial (PAM) et au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ainsi qu’en tant que stagiaire en modélisation actuarielle chez SIA Partners et ADDACTIS France, et prestataire externe pour l’équipe R&D climatique de Deloitte France.

Présentation : Un cadre optimal d’assurance paramétrique pour les pertes extrêmes

Le paysage actuel de l’assurance est de plus en plus marqué par l’émergence de nouveaux risques au potentiel destructeur, remettant en question la faisabilité de mécanismes de protection financière durables. De nombreuses administrations et régulateurs soulignent fréquemment l’éventuelle non assurabilité de certains risques, tels que ceux liés aux catastrophes naturelles engendrées par le changement climatique ou aux cyberattaques associées à l’évolution rapide de l’intelligence artificielle.

Pour relever ces défis, l’assurance paramétrique est souvent mise en avant comme un outil technique capable de fournir une couverture dans des situations qui, autrement, sembleraient insolubles. Cet article propose la conception d’une couverture d’assurance paramétrique pour les pertes extrêmes, en se concentrant spécifiquement sur les cas où ces pertes suivent des distributions à queues lourdes. La couverture paramétrique est structurée pour s’activer au- delà d’un seuil prédéfini, tandis qu’une assurance traditionnelle basée sur l’indemnisation reste applicable en deçà de ce seuil. Cette approche vise à combiner les avantages des deux types de couvertures.

La méthodologie proposée commence par une adaptation du cadre classique d’utilité de la richesse pour intégrer les pertes à queues lourdes. Une approximation de cette pseudo-utilité est ensuite développée pour tenir compte de la rareté des données sur les pertes économiques, un problème fréquemment rencontré en pratique. Enfin, l’étude conclut par une vérification empirique, démontrant que le cadre d’assurance proposé reste efficace même dans des scénarios où les données sur les pertes sont limitées, à condition de disposer de données suffisantes sur l’indice.