Quand ?
9 septembre 2022 / 14:00 - 16:00


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PROGRAMME :

 

14h – 15h : Arthur Charpentier, actuaire, professeur de mathématiques appliquées à l’UQAM (Université du Québec à Montréal) et éditeur du blog : https://freakonometrics.hypotheses.org/. Il est co-auteur avec Michel Denuit de Mathématiques de l’Assurance Non-Vie (Economica), de Computational Actuarial Science with R (CRC Press) et du Manuel d’Assurance (Presses Universitaires de France) avec Gilles Bénéplanc et Patrick Thourot, à paraître à la rentrée.

Presentation : Discrimination, bias and fairness in insurance

NB : Cette présentation s’appuiera également sur un rapport publié par l’Institut Louis Bachelier : https://www.institutlouisbachelier.org/assurance-discrimination-biais-et-equite/

15h – 16h : Andreas Tsanakas, professor in Risk Management at Bayes Business School (formerly Cass) at City, University of London, and Editor-in-Chief of the Annals of Actuarial Science. His research interests range from quantitative risk management to sensitivity analysis, model uncertainty, and the role of models as decision tools in financial organisations. He has won industry research awards for his work on capital allocation, model risk and sensitivity analysis. Andreas is co-organiser of the Insurance Data Science Conference and the One World Actuarial Research Seminar.

Presentation : Discrimination-Free Insurance Pricing (joint work with Mathias Lindholm, Ronald Richman, Mario Wüthrich)

NB : This talk is based on the following two papers:

Lindholm, M., Richman, R., Tsanakas, A., & Wüthrich, M. (2022). Discrimination-Free Insurance Pricing. ASTIN Bulletin, 52(1), 55-89. https://www.cambridge.org/core/journals/astin-bulletin-journal-of-the-iaa/article/discriminationfree-insurance-pricing/ED25C4053690E56050F437B8DF2AD117 Lindholm, M., Richman, R., Tsanakas, A., & Wüthrich, M. (2022). A multi-task network approach for calculating discrimination-free insurance prices. Preprint. https://arxiv.org/abs/2207.02799

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